沈银芳，博士,现为浙江财经大学数据科学学院副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。邮箱：fsilver@163.com。
主讲课程：《时间序列分析》、《多元统计分析》、《随机过程》和《随机分析》。
Ø 教育经历：
2005年9月– 2009年7月，华东师范大学统计系学习，获博士学位，师从郑伟安教授
2001年9月– 2004年3月，浙江大学数学系概率论与数理统计专业，获硕士学位，
师从苏中根教授
1997年9月– 2001年7月，杭州师范学院（现为杭州师范大学）数学教育专业学习，获学士学位
Ø 工作经历：
2012年9月至今，浙江财经大学，数据科学学院，副教授
2004年3月– 2012年9月，浙江财经大学，数据科学学院，讲师
2007年10月– 2008年9月，美国加州大学尔湾分校，数学系统计学专业，访问学者，合作导师：Michael Cranston教授
Ø 主持或参加教学、科研项目及人才计划项目情况：
[1] 校级虚拟仿真实验教学项目，协整配对交易套利策略虚拟仿真实验，2020.07-2022.07，主持；
[2] 浙江省统计局基地研究课题，19TJJD06，基于广义自回归得分的混频数据模型及应用，2019/04-2020/05，主持；
[3] 浙江省自然科学基金一般项目, LY18G010015, 基于复杂数据的个人信用评级研究，2018/01-2020/12，参加；
[4] 浙江省统计局重点研究课题，18TJZZ13，混频动态Copula模型及其在沪深300股指期货期现套利中的应用研究，2018/04-2019/04，主持；
[5] 浙江省一流学科A类（浙江财经大学统计学）规划重点项目，Z0111116008/008，高频环境下D-Vine copula模型及其应用研究，2016/12-2019/12，3万，主持；
[6] 浙江省哲学社会科学规划一般课题，17NDJC171YB，基于高频数据的统计套利策略研究，2016/09-2018/12，3万，主持；
[7] 全国统计科学研究项目，2015LY45，基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用，2015/08-2016/12，自筹，主持；
[8] 浙江省统计研究重点课题，时变混合Copula模型的构建、选择及其应用，2015/05-2016/05，1.5万，主持；
[9] 浙江省自然科学青年基金项目，LQ14G010007，高频Copula模型与配对交易套利策略研究，2014/01-2016/12，5万元，主持；
[10] 教育部人文社会科学研究基金青年项目，12YJC910011，混合Copula对集成风险的度量研究，2012/03-2015/03，8万元，参加；
[11] 浙江省自然科学基金一般项目，LY12G02017，高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究，2012/01-2014/12，5万元，参加；
[12] 浙江省教育厅一般项目，Y201016421，多元最优运输问题，2010/10-2012/10，1万元，主持；
[13] 教育部人文社会科学研究基金青年项目，08JC790093，总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据，2008/12-2011/12，5万元，参加；
[14] 校级一般课题，2005YJY066，对构造多参数PQD连接函数（copula）族的研究，2005/12-2007/03，0.15万，主持；
[15] 校级一般课题，风险度量、保费定价的若干模式研究，2004/12-2005/12，0.15万，主持。
Ø 发表的主要论文（按时间倒排序）：
[1] 沪深300指数波动率和VaR预测研究—基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型, 浙江大学学报（理
学版）, 2021, 已录用.
[2] 基于混合Copula模型的外汇风险相依性研究, 财经论丛, 2018, 11:180-186.
[3] 马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析, 统计科学与实践, 2018, 11: 40-43.
[4] 基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析, 财经论丛, 2016, 10: 48-56.
[5] 基于混合Copula的ETF配对交易策略, 浙江大学学报（理学版）, 2016, 43(3): 271-278.
[6] Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.
[7] Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(4): 3-7.
[8] On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.
[9] 两类多参数PQD连接函数（copula）族, 浙江大学学报（理学版）, 2008, 35(4): 385-394.
[10] 多元拟连接函数的刻画, 浙江大学学报（理学版）, 2007, 34(2): 143-147.
[11] 修整保费—一个新的定价模型, 数学的实践和认识, 2005, 35(9): 15-19.
[12] 一种风险度量与保费定价模式, 浙江大学学报（理学版）, 2004, 31(5): 494-497.
Ø 荣誉奖励：
[1] 获2011-2012年度“优秀教师”称号。
[2] 获2015年度浙江统计重点研究结项课题三等奖。
