沈银芳,博士,现为浙江财经大学数据科学学院副教授。主要研究方向是高频金融计量、Copula理论及风险管理等。邮箱:fsilver@163.com。
主讲课程:《时间序列分析》、《多元统计分析》、《随机过程》和《随机分析》。
Ø 教育经历:
2005年9月– 2009年7月,华东师范大学统计系学习,获博士学位,师从郑伟安教授
2001年9月– 2004年3月,浙江大学数学系概率论与数理统计专业,获硕士学位,
师从苏中根教授
1997年9月– 2001年7月,杭州师范学院(现为杭州师范大学)数学教育专业学习,获学士学位
Ø 工作经历:
2012年9月至今,浙江财经大学,数据科学学院,副教授
2004年3月– 2012年9月,浙江财经大学,数据科学学院,讲师
2007年10月– 2008年9月,美国加州大学尔湾分校,数学系统计学专业,访问学者,合作导师:Michael Cranston教授
Ø 主持或参加教学、科研项目及人才计划项目情况:
[1] 校级虚拟仿真实验教学项目,协整配对交易套利策略虚拟仿真实验,2020.07-2022.07,主持;
[2] 浙江省统计局基地研究课题,19TJJD06,基于广义自回归得分的混频数据模型及应用,2019/04-2020/05,主持;
[3] 浙江省自然科学基金一般项目, LY18G010015, 基于复杂数据的个人信用评级研究,2018/01-2020/12,参加;
[4] 浙江省统计局重点研究课题,18TJZZ13,混频动态Copula模型及其在沪深300股指期货期现套利中的应用研究,2018/04-2019/04,主持;
[5] 浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划重点项目,Z0111116008/008,高频环境下D-Vine copula模型及其应用研究,2016/12-2019/12,3万,主持;
[6] 浙江省哲学社会科学规划一般课题,17NDJC171YB,基于高频数据的统计套利策略研究,2016/09-2018/12,3万,主持;
[7] 全国统计科学研究项目,2015LY45,基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用,2015/08-2016/12,自筹,主持;
[8] 浙江省统计研究重点课题,时变混合Copula模型的构建、选择及其应用,2015/05-2016/05,1.5万,主持;
[9] 浙江省自然科学青年基金项目,LQ14G010007,高频Copula模型与配对交易套利策略研究,2014/01-2016/12,5万元,主持;
[10] 教育部人文社会科学研究基金青年项目,12YJC910011,混合Copula对集成风险的度量研究,2012/03-2015/03,8万元,参加;
[11] 浙江省自然科学基金一般项目,LY12G02017,高频数据及其分析在会计研究中的基础性问题研究,2012/01-2014/12,5万元,参加;
[12] 浙江省教育厅一般项目,Y201016421,多元最优运输问题,2010/10-2012/10,1万元,主持;
[13] 教育部人文社会科学研究基金青年项目,08JC790093,总体审计策略理念下公司和事务所的谈判策略选择和经验证据,2008/12-2011/12,5万元,参加;
[14] 校级一般课题,2005YJY066,对构造多参数PQD连接函数(copula)族的研究,2005/12-2007/03,0.15万,主持;
[15] 校级一般课题,风险度量、保费定价的若干模式研究,2004/12-2005/12,0.15万,主持。
Ø 发表的主要论文(按时间倒排序):
[1] 沪深300指数波动率和VaR预测研究—基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型, 浙江大学学报(理
学版), 2021, 已录用.
[2] 基于混合Copula模型的外汇风险相依性研究, 财经论丛, 2018, 11:180-186.
[3] 马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析, 统计科学与实践, 2018, 11: 40-43.
[4] 基于时变混合Copula模型的配对交易策略分析, 财经论丛, 2016, 10: 48-56.
[5] 基于混合Copula的ETF配对交易策略, 浙江大学学报(理学版), 2016, 43(3): 271-278.
[6] Multivariate Monge-Kantorovich Transportation Problem, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(2): 66-73.
[7] Optimal Couplings of Kantorovich-Rubinstein-Wasserstein Lp- distance, Journal of Mathematics Research, 2011, 3(4): 3-7.
[8] On Monge-Kantorovich problem in the plane, Comptes Rendus Mathematique, 2010, I(348): 267-271.
[9] 两类多参数PQD连接函数(copula)族, 浙江大学学报(理学版), 2008, 35(4): 385-394.
[10] 多元拟连接函数的刻画, 浙江大学学报(理学版), 2007, 34(2): 143-147.
[11] 修整保费—一个新的定价模型, 数学的实践和认识, 2005, 35(9): 15-19.
[12] 一种风险度量与保费定价模式, 浙江大学学报(理学版), 2004, 31(5): 494-497.
Ø 荣誉奖励:
[1] 获2011-2012年度“优秀教师”称号。
[2] 获2015年度浙江统计重点研究结项课题三等奖。