郑超，理学博士，现任浙江财经大学数据科学学院讲师，硕士生导师。主要研究随机微分方程的数值方法、蒙特卡洛模拟、计算金融等。

教育经历：

2012.9 – 2016.9： 英国赫瑞瓦特大学数学专业，获博士学位

2009.9–2012.2: 荷兰代尔夫特理工大学应用数学专业，获研究型硕士学位

2005.9 – 2009.9：华东师范大学数学与应用数学专业, 获学士学位

工作经历：

2019.2 – 2019.9：英国牛津大学数学学院Mathematical and Computational Finance 研究组 ，访问学者

2016．9 – 至今：浙江财经大学任教，数据科学学院金融数学系

Ø 主持科研项目：

“随机波动模型的高阶数值方法” （项目编号：11801504），国家自然科学青年基金项目， 25万元， 2019.01-2021.12，主持。

Ø 代表论文：

Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatility model. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.

Ø 主要会议报告

1. “Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic  Volatility Model”, 随机常微分方程数值计算研讨会, 吉林大学（天元数学中心），2019.9.7 - 9.8

2. “Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatility model”, IMA conference on numerical methods for simulation. 牛津大学数学学院，2015.9.1 - 9.4