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数据科学学院暨数据科学与大数据分析协同创新中心举办2021-2022学年第一期学术沙龙
作者: 日期:2021-09-20 点击量:

916日,数据科学学院暨数据科学与大数据分析协同创新中心举办了2021-2022学年第一期学术沙龙。金融数学方诚博士为师生带来了一场题为Quantile Control Method (QCM) with Stata的学术报告,报告由金融数学系主任孙洁主持,20位教师和研究生参加了报告。

方诚博士首先介绍了目前政策效应分析中比较热门的合成控制法和回归控制法,随后结合这两种方法的优缺点介绍了一种新的估计方法——分位数控制法分位数控制法的应用场景类似于合成控制法与回归控制法,但着重于通过使用一种较新的机器学习方法,即非参数的分位数随机森林quantile random forest),进行分位数回归,从而构建每期处理效应的稳健置信区间。由于使用了非参数的分位数随机森林,故此置信区间即使在异方差、自相关与模型误设的情况也依然稳健。蒙特卡洛模拟的结果表明,使用分位数控制法构造的置信区间在有限样本中表现优良,即使处理前只有30期数据。

在学术沙龙的讨论环节,方诚博士与在座教师就分位数随机森林的应用、命令代码的演示、引入随机森林的优势以及理论推导的证明细节等问题展开了细致地讨论,为今后研究政策效应问题拓宽了思路。

 

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